Algunas (de las “infinitas”, debido a su ingenio) de las anécdotas y curiosidades de su vida son: Ser director de cine fue su vocación frustrada. Su única incursión en el cine fue como guionista de la película Pacto de silencio, de Antonio Román (1949). Sánchez Martínez fue un fan incondicional de la actriz francesa Anouk Aimée. Veía alrededor de cuatrocientas películas al año. Su cine predilecto estaba formado por las obras maestras de Ford, Keaton, Chaplin, Renoir, Clair, Lubitsch, Hitchcock, Forman o Edwards. Era un fumador empedernido. Fumaba más de 40 cigarrillos al día y sus toses tronaban en las salas de cine y en las redacciones de los periódicos en los que trabajó (de hecho, el documental de Garci, anotémoslo como uno de sus “delicados” aciertos, comienza con una de sus inconfundibles toses en la oscuridad de la sala, que lo es de la pantalla también). Permaneció soltero toda su vida. Miguel Mihura le invitó al ensayo de una de sus comedias con la intención de que enseñara a toser a un actor porque lo exigía el personaje. Accedió con la condición de que en el programa debía figurar la nota: "Tos: Alfonso Sánchez". El director José Luís Garci le brindó el Oscar que le concedió la Academia de Hollywood por Volver a Empezar (1982), además de realizar, como ya se ha dicho varias veces, un magnífico documental.
