En La Majada aún pueden observarse restos de cerámica romana, que dan prueba de la colonización del territorio por Roma, muy interesada en la explotación de las minas de plata de Mazarrón, situándose al sur de esta pedanía el Coto Fortuna, con gran cantidad de hallazgos arqueológicos de esta época.
Pero si destaca un período histórico muy relacionado con esta villa es el islámico. Los restos del Castillo de Calentín pertenecen a una fortificación de la época árabe, siendo fechada su construcción en el siglo XII, si bien existen referencias, no enteramente atribuibles a esta fortificación en concreto, que la situarían ya en época romana.
El Castillo de Calentín es la prueba que estos parajes no fueron lugares enteramente seguros durante siglos. Cuando las minas de alumbre mazarroneras comenzaron a ser explotadas en el siglo XVI y el marqués de los Vélez construyó su fortaleza en la costa para proteger Mazarrón de las incursiones berberiscas. Con el tiempo, esta fortificación fue perdiendo su sentido original, lo que seguramente permitió que aldeas como La Majada comenzaran a ver incrementada su demografía.