La colección arqueológica de Alhama actualmente está en proceso de reubicación en el Centro Arqueológico de 'Los Baños'.
La importancia del baño en el mundo romano se pone de manifiesto en las fuentes documentales y en el gran numero de instalaciones balnearias cuyos restos arqueológicos han llegado hasta nosotros. Sin duda una de las más representativas es la que encontramos en Alhama de Murcia donde, al pie del Cerro del Castillo y aprovechando la existencia de un manantial de aguas termales, en el siglo I d. C., los romanos construyeron unas termas, que se utilizan hasta el siglo IV.
La Relevancia de este Centro estriba en el hecho de que no solo encontramos Salas Romanas, también la reutilización de las mismas en el periodo islámico-cristiano hasta la construcción del nuevo balneario en el siglo XI
Así la recuperación y puesta en valor de los Baños de Alhama ha supuesto una importante contribución al estudio del termalismo y su arquitectura en los distintos periodos de la historia. De hecho este Centro conserva los restos arqueológicos más importantes del municipio con una antigüedad de más de 2000 años.
Sus restos arqueológicos fueron declarados en el año 1983, Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional.
La colección Arqueológica de Alhama dispone de piezas de la Prehistoria, Protohistoria, Época Romana, Musulmana, Cristiana, y Moderna, siempre ligada la exposición de las piezas al discurso expositivo de los Baños.
Destacan una copa Ganthia del siglo III a.C., un olpe romano con decoración fálica e importantes restos materiales de una fábrica de vidrio del siglo XIV, todo ello en el marco de un recorrido por unos Baños romanos, islámicos y del siglo XIX.